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11. 逆向

燕城,云际中心,88层。

电梯门打开,沈潜川迈着大长腿走出来。

深色西装的下摆随着步频摆动,发出窸窸窣窣的声音。他穿过走廊,Abyss恒温系统里的清冽空气,迅速置换掉了简初静办公室里残留着的一点点香气。

程放靠在咖啡机的吧台旁边,手里端着一杯刚磨好的瑰夏。属于咖啡的微苦,混着瑰夏特有的茉莉花香,在吧台附近散开。

他背后是公共区域的几块液晶大屏幕,上面滚动播放着世界各地不同品种的行情。LME的3月期铜,看似又恢复了毫无生气的微幅震荡。仿佛上周五,Abyss被惨烈逼空是一场幻觉。

听到脚步声,程放转过头来,视线在沈潜川那张俊脸上扫了一圈。程放对他发小的情绪细节还是有很好的捕捉能力的。

他低头看了一眼腕表,“33分钟。”

程放喝了一口咖啡,“从你收盘就下线,坐电梯去44层,到你现在回来,像冰块一样站在这里,才过去了33分钟。”

程放端着咖啡杯,跟着沈潜川走进了他的行政办公室。

“啧啧,看着你就不是很开心的样子。潜川,看来你这是招安失败了?”

沈潜川没有理他,径直走到衣架旁,脱下西装外套,规整地挂在衣架上。随后,他走回办公桌前,坐下,手指在静电容键盘上敲了几下,唤醒了休眠的三连屏。

“怎么?”程放靠坐在沈潜川办公桌的桌角上,弯下腰,身体前倾,“条件没谈拢?不会吧!我们开的条件很有诚意了。她是哪里不满意?她是想要更高的分成?还是想要关于宏观交易台的一票否决权?”

在程放的世界里,就没有谈不拢的交易。如果有,那一定是对价开的不够高。

沈潜川推了程放一把,很嫌弃地示意他去坐那张专门为他买的沙发。

“她拒绝了我提出的所有接入请求,她觉得她的交易系统和我们Abyss的底层协议不兼容,和对价无关。”

程放刚在沙发坐下,听到这句话,不禁皱眉。

“不兼容?怎么个不兼容?搞笑吧!我们可以给她提供全亚太最顶级的资金通道!交易上有最低的滑点和最高的执行效率!这些她自己能拿到吗?”

“她可能拿不到,但是她认为,Abyss作为高频量化机构,本身的持仓周期就太短,”沈潜川戴上防蓝光眼镜,点头说,“还因为AUM是LP的,需要遵守严苛的最大回撤阈值。”

沈潜川停了一秒。

“这些,对她来说,才是最大的系统性风险。”

“啪嗒。”

程放差点把手里的咖啡打翻,他瞬间发出了一阵深感荒谬的笑声。

“哈哈哈哈哈……你说的是真的吗?系统性风险?我们Abyss?全亚太规模最大的高频量化对冲基金?被称之为系统风险?还是一个在44层只管4个亿的交易员?她究竟知不知道我们的夏普比率多么惊人?”

程放笑得差点喘不过气。

“嗯,夏普比率她也提到了。她对此很不屑。”沈潜川淡定接道。

“潜川,你到底是去干嘛了?你究竟是要把简初静的宏观逻辑接入Abyss,还是专门送脸给人家打的?”

沈潜川白了他一眼。

程放靠回沙发,上下打量着沈潜川那张俊脸,忽然,他的眼神变得暧昧起来。

“不对啊,潜川,这事情有点不对。”

程放拖长了语调,身体往前靠了靠,紧盯着沈潜川的眼睛,“我认识你这么多年……”

程放笑了笑,试探意味拉满:

“郑曼宁是当时你们家选的未婚妻,但除了她,你对其他异性是开启了绝对物理屏蔽的。现在呢?欧洲盘已经开盘1个多小时了,你放着不管,去了44层,就为了去给一个你记忆中都没啥残留的高中同学打脸?”

程放转过头,看了一眼落地窗外依旧灰蒙蒙的春季天空,想起什么似的,“啧”了一声。

他开始模仿《动物世界》里赵忠祥老师的旁白,用欠揍的口吻抒情道:

“春天到了,万物复苏,又到了动物繁殖的季节……潜川,你这个人型AI,是不是也春心萌动,被Vesper给钓住了?”

空气冷了5秒钟。

沈潜川停下敲击键盘的手,缓缓转过头看着发小这张俊脸。

“我去44层找简初静,只有一个原因。她在LME铜上的宏观逻辑,在这次行情当中,展示出能够解决Abyss一直以来无法解析的小概率肥尾问题的可能性。”

沈潜川的声音很认真,“我试图邀请这组外部系统接入我们Abyss的体系,以提高我们模型的胜率,但是失败了。”

他重新将视线投向三连屏,手指在静电容键盘上敲了一行代码。

“既然物理接入被拒绝,那就换方式。”

沈潜川的思路很清晰。

“她几乎不怎么盯盘,说明她重度依赖的是盘面之外的数据,但应该也不是通常意义上的宏观数据,GDP,通胀,利率……这些指标太慢了。”

沈潜川看着屏幕。

“她看的应该是宏观往下再拆一层的数据,矿山产量,油田开工,港口库存,炼厂负荷,船只航行……不是一家公司的微观层面,也不是一个国家的宏观层面,而是介于这两者之间的数据层级。”

沈潜川停了一下,他在思考,“应该把它们叫做‘中观数据’。”

程放盯着他:“所以呢?”

他下达指令,不容置疑,“程放,从数据组划分出10个人,停下手头上所有的其他工作。”

“你要干嘛?”程放看着沈潜川,表情逐渐严肃起来。

“我要模拟她的宏观判断。”沈潜川指着屏幕上正在抓取的各种数据流,“我要把她看的这些数据,全部复原出来。从今天开始,全面接入各种AlternativeData(另类数据)。”

他一条一条列出来:

“我要南美三大核心矿山,过去十年能够拿到的历史卫星影像。Cape船,原油轮,成品油轮……一条都不能漏。BMAP、Kpler还有外部的AIS数据,只要能找到的,全部都要接进来,我要知道船在哪里,装了什么,从哪个港口出发,目的地是哪里。”

沈潜川顿了一下,似乎想起了什么。

“简初静的交易室里,有WeatherDesk的数据追踪,这一块看看我们的数据库买没买。剩下的,我还要全天候抓取全球各小语种新闻里,关于罢工、封路、港口堵塞和停产检修的信息。”

程放倒吸了一口冷气。

“你疯了吧?潜川!这些庞杂的非结构化数据,如果全部喂给机器学习,光是数据清洗和算力成本,就是天文数字。你这是在硬生生创造一个能感知周期的简初静替身。”

“如果不能让简初静的系统接入,那就复制她,然后覆盖她。”

沈潜川看着屏幕上跳动的数据流。

“她的个人账户虽然有4个多亿……”沈潜川顿了一下,“可能这波铜做完之后不止,但这几个亿的量级,在全球宏观交易市场,砸进去连水

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